《汉书》记载，大宛国贰师城附近有一座高山，山上生有野马，奔跃如飞，无法捕捉。大宛国人春天晚上把五色母马放在山下。野马与母马交配了，生下来就是汗血宝马，肩上出汗时殷红如血，胁如插翅，日行千里。一般来说，马的极速是每天150公里左右，最多也不过200多公里。汗血宝马的最快速度记录为，84天跑完4300公里。经测算，汗血宝马在平地上跑1000米仅需要1分07秒。
中国对“汗血马”的最早记录是在2100年前的西汉，汉初白登之战时，汉高祖刘邦率30万大军被匈奴骑兵所困，凶悍勇猛的匈奴骑兵给汉高祖留下了极深的印象，而当时，汗血宝马正是匈奴骑兵的重要坐骑。
汉武帝元鼎四年(公元前112年)秋，有个名叫“暴利长”的敦煌囚徒，在当地捕得一匹汗血宝马献给汉武帝。汉武帝得到此马后，欣喜若狂，称其为“天马”，并作歌咏之，歌曰：“太一贡兮天马下，沾赤汗兮沫流赭。骋容与兮跇万里，今安匹兮龙为友。”仅有一匹千里马不能改变国内马的品质，为夺取大量“汗血马”，中国西汉政权与当时西域的大宛国发生过两次血腥战争。最初，汉武帝派百余人的使团，带着一具用纯金制作的马前去大宛国，希望以重礼换回大宛马的种马。来到大宛国首府贰师城(今土库曼斯坦阿斯哈巴特城)后，大宛国王也许是爱马心切，也许是从军事方面考虑(因为在西域用兵以骑兵为主，而良马是骑兵战斗力的重要组成部分)不肯以大宛马换汉朝的金马。汉使归国途中金马在大宛国境内被劫，汉使被杀害。汉武帝大怒，遂作出武力夺取汗血宝马的决定。
公元前104年，汉武帝命李广利率领骑兵数万人，行军4000余公里，到达大宛边境城市郁城，但初战不利，未能攻下大宛国，只好退回敦煌，回来时人马只剩下十分之一二。3年后，汉武帝再次命李广利率军远征，带兵6万人，马3万匹，牛10万头，还带了两名相马专家前去大宛国。此时大宛国发生政变，与汉军议和，允许汉军自行选马，并约定以后每年大宛向汉朝选送两匹良马。汉军选良马数十匹，中等以下公母马3000匹。经过长途跋涉，到达玉门关时仅余汗血马1000多匹。汗血马体形好、善解人意、速度快、耐力好，适于长途行军，非常适合用作军马。引进了“汗血马”的汉朝骑兵，果然战斗力大增。甚至还发生了这样的故事：汉军与外军作战中，一支部队全部由汗血马上阵，敌方人数众多，刮目相看。久经驯养的汗血马，认为这是表演的舞台，作起舞步表演。对方用的是矮小的蒙古马，见汗血马高大、纤细、勃发，以为是一种奇特的动物，不战自退。
汗血马从汉朝进入我国一直到元朝，曾兴盛上千年，但是为什么后来消失无踪了呢?从史料看，当时引进的汗血马数量相当大，雌雄比例也比较适中，进行繁殖是可行的。但是由于中国的地方马种在数量上占绝对优势，任何引入马种，都走了以下的模式：引种——杂交——改良——回交——消失。在这一过程中，“汗血马”因自身的缺点而造成后人的弃用也是很重要的原因。汗血马虽然速度较快，但是它体形纤细，相对说起来负重能力不强，在古代冷兵器时代，士兵骑马作战，身披甲胄、手提兵器，总重相当大，更愿意选择粗壮的马匹。并且由于马具的原因，汗血马不能驾辕，而粗壮的蒙古马则无此劣势，最后几乎所有从中亚、西亚引入的种马都归于消亡。2002年6月，在中国百姓视野中消失了千年的梦幻之马“汗血宝马”——阿赫达什(宝石之意)，从它的故乡中亚土库曼斯坦，由空中穿越古丝绸之路来到中国。这匹马是土库曼斯坦总统作为中土和平友好的象征赠送给我国领导人的。说起“阿赫达什”的血统，可真是不一般：它的祖先曾是苏军著名元帅朱可夫的坐骑。朱可夫骑着它在乌克兰打败德军名帅曼施坦因，骑着它参加过解放柏林的入城式。
国际市场上，汗血宝马的售价十分昂贵，通常每匹几十万美元，有的身价甚至高达1000万美元。土库曼斯坦驻华大使卡瑟莫夫曾指出，“土库曼人将马视作亲人对待，并只送给最好的朋友”。
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